L’Âlwâr était, avant sa création, une partie de la principauté de Jaipur. La principauté est fondée par Pratap Singh (1740-1791), un râjput d’une ancienne lignée, râja de Macheri qui reçoit les titre de Râo Râja et Panch Hazari Mansab de l’empereur moghol Shâh Âlam II. L’État princier d’Alwar subsista jusqu’en 1948, date à laquelle il fut intégré à l’Etat du Matsya puis du Rajasthan en 1949. Le territoire est étendu par son fils adoptif Bakhtawar Singh. Ce dernier s’allie aux Britanniques contre les Marathes, et en 1803, après la bataille de Laswari du 1er novembre, signe un traité d’alliance défensive et offensive avec le gouvernement britannique. Quelques années plus tard, suite à son intervention armée à Jaipur, un nouveau traité est signé lui interdisant toute ingérence dans la politique des autres principautés sans l’accord des Britanniques. Au cours de la révolte des Cipayes, en 1857, le râja Banni Singh envoie une force composée de musulmans et de Râjputs pour relever la garnison britannique d’Âgrâ, mais les musulmans désertèrent et les Râjputs furent défaits par les mutins.